Divoký bootstrap pro regresní inferenci
Divoký bootstrap je metoda přeresamplingování pro regresní modely s heteroskedastickými chybami, kterou zavedl Wu (1986) a zdokonalil Davidson a Flachaire (2008). Vytváří bootstrapovou distribuci přeskálováním každého rezidua s náhodným znaménkem, takže standardní chyby a intervaly spolehlivosti zůstávají platné, když rozptyl chyb není konstantní nebo jsou data shlukovaná.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Zdroje
- Wu, C. F. J. (1986). Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis. Annals of Statistics, 14(4), 1261-1295. DOI: 10.1214/aos/1176350142 ↗
- Davidson, R., & Flachaire, E. (2008). The Wild Bootstrap, Tamed at Last. Journal of Econometrics, 146(1), 162-169. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.08.003 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Wild Bootstrap for Regression Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/wild-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovský bootstrap (Rubin)Statistika↔ compare
- Blokový bootstrap (pohyblivý blok a stacionární)Statistika↔ compare
- Bootstrap InferenceStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Permutační (randomizační) testStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →