Bootstrap paramètric
El bootstrap paramètric és un mètode de mostreig repetit que estima errors estàndard i intervals de confiança extreient mostres repetides d'un model paramètric que s'ha ajustat a les dades. Desenvolupat en la literatura del bootstrap d'Efron i Tibshirani (1993) i Davison i Hinkley (1997), substitueix les derivacions analítiques per a distribucions no normals i estadístiques complexes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Efron, B. & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. CRC Press. ISBN: 978-0412042317
- Davison, A. C. & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521574716
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Parametric Bootstrap Resampling. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/parametric-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap bayesià (Rubin)Estadística↔ compare
- Bootstrap BCa (corregit de biaix i accelerat)Estadística↔ compare
- Inferencia BootstrapEstadística↔ compare
- Test de permutació (aleatorització)Estadística↔ compare
- Bootstrap salvatge per a inferència en regressióEstadística↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →