Mètodes Matemàtics i Quantitatius

Aquest camp (categoria JEL C) comprèn els mètodes matemàtics i estadístics de l'economia —sobretot l'econometria, l'aplicació de la inferència estadística a les dades econòmiques per a la mesura, la comprovació i la previsió.

Scope

Cobreix la teoria i els mètodes economètrics (regressió, sèries temporals, panell i microeconometria), mètodes matemàtics i computacionals, la teoria de jocs com a mètode, i el disseny experimental, proporcionant el conjunt d'eines quantitatives utilitzades en tota l'economia.

Sub-topics

• General
• Mètodes i metodologia economètrica i estadística: general
• Models d'equació única • Variables úniques
• Models d'equacions múltiples o simultànies • Variables múltiples
• Mètodes economètrics i estadístics: temes especials
• Modelització economètrica
• Mètodes matemàtics • Models de programació • Modelització matemàtica i de simulació
• Teoria de jocs i teoria de la negociació
• Recollida de dades i metodologia d'estimació de dades • Programes informàtics
• Disseny d'experiments

Core questions

• Com es poden mesurar les relacions econòmiques a partir de les dades?
• Com es poden identificar i estimar els efectes causals?
• Com s'han de modelar les sèries temporals i els panells econòmics?
• Com es comproven rigorosament les hipòtesis econòmiques?
• Com es poden utilitzar els models per fer previsions?

Key concepts

• Regressió i estimació
• Identificació i causalitat
• Comprovació d'hipòtesis
• Heteroscedasticitat i inferència robusta
• Estacionarietat i cointegració
• Equacions simultànies
• Previsió

Key theories

La fundació de l'econometria

Frisch (qui va encunyar 'econometria') i l'Econometric Society es van proposar unir la teoria econòmica, les matemàtiques i l'estadística.

L'enfocament de la probabilitat

Haavelmo va reformular l'econometria sobre fonaments probabilístics explícits, permetent la inferència estadística sobre les relacions econòmiques i el programa d'equacions simultànies.

Inferència robusta

Els errors estàndard heteroscedàstics-consistents ('robustos') de White van fer possible una inferència vàlida sense suposicions distribucionals fortes.

Sèries temporals i cointegració

El marc de cointegració i correcció d'errors d'Engle i Granger va transformar la modelització de les sèries temporals econòmiques no estacionàries.

History

L'econometria va sorgir a la dècada de 1930 amb l'Econometric Society (Frisch) i el programa de la Cowles Commission, fundat estadísticament per l'enfocament de la probabilitat de Haavelmo (1944). L'econometria de sèries temporals (Box-Jenkins, després la cointegració d'Engle-Granger), els mètodes robustos i microeconomètrics (White, Heckman), i la moderna 'revolució de la credibilitat' en la inferència causal han remodelat successivament el camp.

Debates

Mètodes estructurals versus de forma reduïda/experimentals

Els economistes debaten el compromís entre els models estructurals basats en la teoria i els enfocaments quasi-experimentals basats en el disseny per a la identificació causal.

Com gestionar dades no estacionàries

Les preocupacions per la regressió espúria van motivar el marc de cointegració i el debat continu sobre l'especificació de sèries temporals.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

L'econometria és el mateix que l'estadística?

L'econometria aplica i estén els mètodes estadístics als problemes especials de les dades econòmiques —dades observacionals, simultaneïtat i la necessitat d'identificar relacions econòmiques causals.

Què és la identificació?

La identificació és si un paràmetre d'interès (per exemple, un efecte causal) es pot, en principi, recuperar de les dades i les suposicions, independentment de la precisió amb què s'estimi.