পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেল× | ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থায়ন | অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2010 | 1992 |
| প্রবর্তক≠ | Maillard, Roncalli & Teïletche (2010); popularised by Qian (2005) and Bridgewater All Weather | Fischer Black & Robert Litterman |
| ধরন≠ | Portfolio weighting model (risk budgeting) | Bayesian portfolio allocation model |
| মৌলিক উৎস≠ | Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI ↗ | Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | equal risk contribution, ERC portfolio, risk budgeting, All Weather strategy | Black-Litterman, BL model, Black-Litterman Portföy Modeli |
| সম্পর্কিত≠ | 3 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy. | The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an investor's own views to produce more stable, intuitive portfolios. It was designed to cure the extreme concentration and input sensitivity of classical Markowitz mean-variance optimisation. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|