পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| প্যানেল GARCH মডেল× | ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1986 (GARCH); panel extension 1990s–2000s | 1991 |
| প্রবর্তক≠ | Bollerslev (1986); extended to panel settings in subsequent literature | Daniel B. Nelson |
| ধরন≠ | Volatility model | Volatility / conditional variance model |
| মৌলিক উৎস≠ | Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI ↗ | Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI ↗ |
| অপর নাম | panel GARCH, GARCH panel model, panel volatility model, panel conditional heteroscedasticity model | Exponential GARCH, EGARCH, Nelson EGARCH, log-GARCH |
| সম্পর্কিত | 6 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Panel GARCH model extends Bollerslev's (1986) Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity framework to panel data, allowing conditional variance to evolve over time for each cross-sectional unit. It simultaneously captures unit-level heterogeneity and time-varying volatility clustering, making it the standard tool for modelling risk and uncertainty in multi-entity financial and macroeconomic panels. | The Exponential GARCH (EGARCH) model, introduced by Nelson (1991), extends the standard GARCH framework by modelling the logarithm of conditional variance. This ensures variance is always positive without parameter constraints and, crucially, allows negative and positive shocks to have asymmetric effects on volatility — capturing the well-known leverage effect in financial markets. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|