نموذج الانحدار الذاتي المتجهي اللوحي العَتَبِي (Threshold Panel VAR)
يُوسِّع نموذج الانحدار الذاتي المتجهي اللوحي العَتَبِي (Threshold Panel VAR) إطار الانحدار الذاتي المتجهي القياسي لاستيعاب سلوك تبديل الأنظمة (regime-switching) حيث تتغير العلاقات عندما يتجاوز متغير عَتَبِي مستوى حرجًا. وقد قدمه هانسن (Hansen) عام 1996 وطبقه كانر وهانسن (Caner and Hansen) عام 2001 على البيانات اللوحية (panels). يسمح هذا النموذج بعلاقات ديناميكية مختلفة عبر الأنظمة (مثل فترات التوسع مقابل فترات الركود) مع الاستفادة من البعد العرضي للبيانات اللوحية. ويلتقط هذا الإطار غير الخطي تأثيرات السياسات والآليات الاقتصادية المعتمدة على الحالة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- المتغير العالمي العامالاقتصاد القياسي↔ compare
- Panel Smooth Transition Regressionالاقتصاد القياسي↔ compare
- TVP-FAVARالاقتصاد القياسي↔ compare