نموذج الانحدار الانتقالي السلس للبيانات المقطعية (Panel Smooth Transition Regression)
نماذج الانحدار الانتقالي السلس للبيانات المقطعية (PSTR) تلتقط العلاقات غير الخطية في البيانات المقطعية حيث تنتقل المعاملات بسلاسة (بدلاً من أن تكون مفاجئة) بين الأنظمة مع عبور متغير انتقالي للعتبات. قدمت هذه النماذج بواسطة Gonzalez وآخرون (2005)، وهي توسع نماذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR) أحادية المتغير لتشمل البيانات المقطعية، ملتقطة التحولات التدريجية في السلوك الاقتصادي. هذا النهج واقعي عندما تتسبب تكاليف التكيف في تغييرات سلسة (وليست مفاجئة) في الأنظمة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-smooth-transition-regression
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- التأثيرات الثابتة التفاعليةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي اللوحي العَتَبِي (Threshold Panel VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- TVP-FAVARالاقتصاد القياسي↔ قارن