نموذج الانحدار الذاتي المتجه الهيكلي ذي المعاملات المتغيرة زمنيًا (TVP-SVAR)
يُوسِّع نموذج الانحدار الذاتي المتجه الهيكلي ذي المعاملات المتغيرة زمنيًا (TVP-SVAR) نماذج الانحدار الذاتي المتجه الهيكلية الكلاسيكية من خلال السماح لكل من معاملات الصيغة المختزلة ومصفوفة التأثير الهيكلي بالتطور باستمرار مع مرور الوقت. يُقدَّر هذا النموذج عبر طريقة مونت كارلو المتسلسلة ماركوفية بايزية (Bayesian MCMC)، وهو يلتقط آليات الانتقال المتغيرة والتقلبات غير المتجانسة (heteroscedastic volatility) — مما يجعله الأداة الأساسية في الاقتصاد الكلي التجريبي عندما تتغير أنظمة السياسات والعلاقات الاقتصادية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمعاملات متغيرة عبر الزمن (TVP-VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن