نموذج الانحدار الذاتي المتجهي للبيانات المقطعية (Panel VARX)
يمتد نموذج الانحدار الذاتي المتجهي للبيانات المقطعية (Panel VARX) على نماذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR) ليشمل البيانات المقطعية غير المتجانسة مع متغيرات خارجية، مما يتيح النمذجة المتزامنة لمتغيرات متعددة داخلية إلى جانب العوامل الخارجية المرصودة عبر وحدات متعددة. قدمه هولتز-إيكين وآخرون (1988) وطوره كانوفا وسيكاريلي (2013)، وهو يلتقط العلاقات الديناميكية داخل الوحدات مع السماح للمعاملات بالتباين عبر الوحدات. هذا الإطار ضروري للبيانات الاقتصادية الكلية وفهم عدم التجانس عبر الوحدات في الاستجابات للصدمات المشتركة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- المتغير العالمي العامالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي اللوحي العَتَبِي (Threshold Panel VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- TVP-FAVARالاقتصاد القياسي↔ compare