انحدار فاما-ماكبيث
إجراء فاما-ماكبيث هو منهجية انحدار من خطوتين لتحليل العلاقات المقطعية مع التحكم في البنية الزمنية. قدمه فاما وماكبيث (1973)، حيث يقوم أولاً بتقدير المعاملات الزمنية لكل وحدة مقطعية، ثم يقوم بانحدار النتائج على تلك المعاملات عبر المقطع العرضي، مع حساب النتائج بمتوسطات عبر الزمن. يفصل هذا النهج ببراعة بين ديناميكيات الوحدة الواحدة وعدم التجانس المقطعي ويوفر أخطاء معيارية قوية للبنية اللوحية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- الإسقاطات المحليةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي للبيانات المقطعية (Panel VARX)الاقتصاد القياسي↔ compare
- TVP-FAVARالاقتصاد القياسي↔ compare