المتغير العالمي العام
المتغير العالمي العام (GVAR) هو إطار نمذجة اقتصاد كلي واسع النطاق يربط بين بلدان (أو مناطق) متعددة عبر قنوات التجارة والتمويل، مما يسمح للصدمات في بلد واحد بالانتشار عبر النظام العالمي. تم تقديمه بواسطة بيساران وآخرون (2004)، وهو يحل لعنة الأبعاد في نماذج المتغيرات العالمية الدولية عن طريق تقدير نماذج المتغيرات العالمية الخاصة بكل بلد بشرط المتغيرات الأجنبية، ثم حل نظام يربط جميع البلدان. هذا النهج لا يقدر بثمن لتحليل الانتشار العالمي والتنسيق الدولي للسياسات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي للبيانات المقطعية (Panel VARX)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي اللوحي العَتَبِي (Threshold Panel VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- TVP-FAVARالاقتصاد القياسي↔ compare