نموذج تصحيح الخطأ المتجه مع الانقطاعات الهيكلية (SB-VECM)
يمدّد نموذج تصحيح الخطأ المتجه الانقطاعي الهيكلي (SB-VECM) نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM) القياسي للسماح للعلاقات المتكاملة، أو سرعات التكيف، أو الديناميكيات قصيرة الأجل بالتحول عند تاريخ انقطاع واحد أو أكثر معروف أو مقدّر. يحافظ هذا النموذج على إطار التوازن طويل الأجل لنموذج VECM مع نمذجة صريحة لتغيرات النظام الناجمة عن تحولات السياسات، أو الأزمات، أو التغييرات المؤسسية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه غير الخطي (Nonlinear VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جوهانس لتكامل المتجهات مع الانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكليةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare