اختبار جاكوميني-وايت للقدرة التنبؤية الشرطية
يقيّم اختبار جاكوميني-وايت (GW)، الذي قدمته رافييلا جاكوميني وهالبرت وايت في عام 2006، ما إذا كانت طريقتان متنافستان للتنبؤ تمتلكان قدرة تنبؤية شرطية متساوية بالنظر إلى المعلومات المتاحة وقت التنبؤ. على عكس الاختبارات غير الشرطية مثل اختبار ديبولد-ماريانو، فإنه يسأل ما إذا كانت طريقة واحدة تتفوق بشكل منهجي على الأخرى في ظروف اقتصادية أو سوقية محددة، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للممارسين الذين يحتاجون إلى مقارنات تنبؤية تعتمد على الحالة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/giacomini-white-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار ديبولد-ماريانو لدقة التنبؤ المتساويةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- مجموعة الثقة للنماذج (MCS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- التحقق المتقاطع للسلاسل الزمنية (نافذة متجددة/متوسعة)الاقتصاد القياسي↔ قارن