Hypothesis testForecast evaluation
اختبار بيساران-تيمرمان للدقة التنبؤية الاتجاهية
قدم اختبار PT بواسطة بيساران وتيمرمان (1992)، وهو إجراء غير معلمي يقيم ما إذا كان نموذج التنبؤ يتنبأ بشكل صحيح باتجاه (إشارة) متغير مستهدف مرات أكثر مما هو متوقع بالصدفة. يُستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد المالي والتنبؤات الاقتصادية الكلية لتقييم الفائدة العملية للنموذج بما يتجاوز مقاييس الخطأ البسيطة، خاصة عندما تكون التكلفة الاقتصادية لخطأ الاتجاه مرتفعة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/pesaran-timmermann-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار ديبولد-ماريانو لدقة التنبؤ المتساويةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار ويلد-وولفويتز للرَّنَّات (Wald-Wolfowitz Runs Test)الإحصاء↔ قارن
- اختبار الإشارة (Sign Test)الإحصاء↔ قارن