Hypothesis testForecast evaluation
مجموعة الثقة للنماذج (MCS)
مجموعة الثقة للنماذج (MCS) هي إجراء اختبار فرضيات متسلسل قدمه هانسن ولوندي وناسون (2011) والذي يحدد أصغر مجموعة من نماذج التنبؤ أو التوقع التي لا يمكن تمييزها إحصائيًا عن النموذج الأفضل أداءً عند مستوى ثقة معين. بدلاً من اختيار فائز واحد، تُرجع MCS مجموعة من النماذج المتفوقة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة في مقارنات التنبؤ الاقتصادي حيث يكون النموذج الأفضل الحقيقي غير معروف.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica, 79(2), 453–497. DOI: 10.2139/ssrn.522382 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Model Confidence Set (MCS). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/model-confidence-set
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار ديبولد-ماريانو لدقة التنبؤ المتساويةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جاكوميني-وايت للقدرة التنبؤية الشرطيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار التدريجي (Stepwise Regression)الإحصاء↔ compare