Hypothesis testForecast evaluation
اختبار ديبولد-ماريانو لدقة التنبؤ المتساوية
يُعد اختبار ديبولد-ماريانو (DM)، الذي قدمه ديبولد وماريانو عام 1995، إجراءً لا معلميًا (غير بارامتري) واسع الاستخدام للمقارنة الرسمية بين دقة التنبؤ لنموذجين متنافسين. يقيم هذا الاختبار ما إذا كان الفرق في أخطاء التنبؤ بين النموذجين ذا دلالة إحصائية، دون الحاجة إلى نماذج متداخلة أو افتراضات توزيعية محددة حول التنبؤات، مما يجعله قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في الاقتصاد والتمويل وتحليل السلاسل الزمنية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/diebold-mariano-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جاكوميني-وايت للقدرة التنبؤية الشرطيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- مجموعة الثقة للنماذج (MCS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار بيساران-تيمرمان للدقة التنبؤية الاتجاهيةالاقتصاد القياسي↔ قارن