Часова динаміка параметрів коінтеграції Йогансена
Часова динаміка параметрів (TVP) коінтеграції Йогансена розширює класичну структуру Йогансена, дозволяючи коінтегруючим векторам та швидкостям коригування еволюціонувати з часом. Вона призначена для багатовимірних часових рядів, що інтегруються, довгострокові рівноважні співвідношення яких зазнають структурних змін, зсувів режимів або поступового дрейфу параметрів, що є поширеним явищем у макроекономічних та фінансових даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →