Тест на коінтеграцію Енгла-Грейнджера зі структурним розривом
Тест на коінтеграцію Енгла-Грейнджера зі структурним розривом, найчастіше реалізований за процедурою Грегорі-Хансена (1996), розширює класичний двокроковий тест Енгла-Грейнджера, дозволяючи один невідомий структурний розрив у довгостроковому коінтеграційному співвідношенні. Він перевіряє, чи мають дві або більше інтегрованих часових рядів спільний стохастичний тренд, навіть якщо це співвідношення могло змінитися в певний момент вибірки.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →