Часова динаміка параметрів коінтеграції Енгла-Ґрейнджера
Коінтеграція Енгла-Ґрейнджера з часовими параметрами (TVP) розширює класичну двокрокову схему Енгла-Ґрейнджера, дозволяючи довгостроковому співвідношенню між інтегрованими рядами еволюціонувати з часом. Замість припущення про фіксований коінтегруючий вектор, коефіцієнти коінтеграції моделюються як стохастичні процеси — зазвичай через випадковий блукання — та оцінюються за допомогою фільтра Калмана або пов'язаних методів простору станів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansen Cointegration TestФінанси↔ compare
- Фільтр КалманаБаєсові методи↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →