System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM — це узагальнений оцінювач методу моментів для динамічних панельних моделей, що містять лаговане залежне змінне. Запропонований Blundell та Bond (1998), який базується на роботі Arellano та Bover, він доповнює рівняння різниць ранішого оцінювача difference GMM (Arellano-Bond) рівнянням у рівнях, щоб отримати консистентні оцінки за великих N та малих T.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Джерела
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна векторна авторегресія (Panel VAR)Економетрика↔ compare
- Модель випадкових ефектів для панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →