Панельна векторна авторегресія (Panel VAR)
Panel VAR розширює модель векторної авторегресії на панельні дані, моделюючи динамічні взаємодії між кількома змінними, контролюючи при цьому між unidadeву неоднорідність через фіксовані ефекти. Вона була представлена Holtz-Eakin, Newey та Rosen у 1988 році та генерує імпульсно-відгукові функції та розклади дисперсії на рівні панелі.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →