Моделі панельних даних
23 — методи цієї родини.
Вибране
Оцінювач інструментальних змінних Андерсона-СяоThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeBetween EstimatorThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Перехресно-секційне розподілене відставанняCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wСтандартні похибки Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InТест на причинність Грейнджера за панельними даними Дюмітреску-ХюрлінаThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoРегресія Фама-МакбетThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Reading path
This topic's most-referenced foundational methods, in the order they were developed — a place to start if you're new here.
Усі методи 23
Оцінювач інструментальних змінних Андерсона-СяоBetween EstimatorПерехресно-секційне розподілене відставанняСтандартні похибки Driscoll-KraayТест на причинність Грейнджера за панельними даними Дюмітреску-ХюрлінаРегресія Фама-МакбетЕкстраполятор перших різницьМодель панельних даних з фіксованими ефектамиУзагальнений метод моментів (GMM) оцінюванняТест специфікації Хаусмана (FE проти RE)Інтерактивні фіксовані ефектиМетод Кóньи для бутстреп-перевірки причинності за Ґрейнджером у панельних данихLSDVCМетод моментів для квантильної регресіїКорельований оцінювач випадкових ефектів Мундлака-Чемберлена (CRE)Модель фіксованих ефектів панельних данихПанельний тест KSSРегресія панелі зі згладженим переходомОцінювач об'єднаної середньої групи (PMG)Об’єднаний метод найменших квадратів для панельних данихМодель випадкових ефектів для панельних данихМодель випадкових ефектівSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)