Регресія панелі зі згладженим переходом
Моделі регресії панелі зі згладженим переходом (PSTR) описують нелінійні панельні залежності, де коефіцієнти плавно (а не різко) переходять між режимами, коли змінна переходу перетинає порогові значення. Запропонована Gonzalez et al. (2005), вона розширює одновимірні моделі авторегресії зі згладженим переходом (STAR) на панелі, фіксуючи поступові зміни в економічній поведінці. Цей підхід є реалістичним, коли витрати на коригування спричиняють плавні (а не раптові) зміни режиму.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Інтерактивні фіксовані ефектиЕконометрика↔ compare
- Threshold Panel VAR (Панельна векторна авторегресія з порогом)Економетрика↔ compare
- Часові параметри з факторизаційним розширенням VARЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →