Корельований оцінювач випадкових ефектів Мундлака-Чемберлена (CRE)
Оцінювач корельованих випадкових ефектів (CRE) Мундлака-Чемберлена, представлений Мундлаком (1978) та розширений Чемберленом (1982), є технікою панельних даних, яка узгоджує підходи фіксованих та випадкових ефектів шляхом явного моделювання кореляції між ненаблюданою індивідуальною неоднорідністю та спостережуваними регресорами. Включаючи середні значення часових коваріат у межах групи як додаткові регресори у рамках випадкових ефектів, CRE дає оцінки, чисельно еквівалентні оцінювачу 'within' (фіксованих ефектів), дозволяючи при цьому ідентифікувати часово-інваріантні змінні.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест специфікації Хаусмана (FE проти RE)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →