Регресія Фама-Макбет
Процедура Фама-Макбет — це двохетапна регресійна методологія для аналізу перехресних залежностей із контролем часових рядів. Запропонована Фама та Макбет (1973), вона спочатку оцінює параметри часових рядів для кожної одиниці перехресного перерізу, а потім регресує результати на ці параметри по перехресному перерізу, усереднюючи результати за часом. Цей підхід елегантно розділяє динаміку в межах одиниці та неоднорідність перехресного перерізу та забезпечує стандартні похибки, стійкі до панельної структури.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Локальні проекціїЕконометрика↔ compare
- Panel VARXЕконометрика↔ compare
- Часові параметри з факторизаційним розширенням VARЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →