Тест на причинність Грейнджера за панельними даними Дюмітреску-Хюрліна
Тест Дюмітреску-Хюрліна (DH), представлений Оленою-Івоною Дюмітреску та Крістофом Хюрліном у їхній статті 2012 року в Economic Modelling, перевіряє на відсутність причинності Грейнджера в гетерогенних панельних даних. На відміну від стандартних підходів до причинності на панельних даних, він дозволяє кожній перехресній одиниці мати власні відмінні причинні зв'язки, що робить його добре придатним для макропанелей країн, фірм або регіонів, де однорідність не може бути припущена.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Ґранджера на причинністьЕконометрика↔ compare
- Метод Кóньи для бутстреп-перевірки причинності за Ґрейнджером у панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →