Стандартні похибки Driscoll-Kraay
Стандартні похибки Driscoll-Kraay — це непараметричний оцінювач коваріації, стійкий до гетероскедастичності та автокореляції (HAC), для збалансованих і незбалансованих панельних даних. Запропонований Driscoll та Kraay у 1998 році, цей метод коригує висновки, коли залишкові члени одночасно демонструють міжсекційну залежність, серійну автокореляцію та гетероскедастичність — проблеми, поширені в панельних даних макроекономіки та міжнародних фінансів, де одиниці, такі як країни чи галузі, зазнають спільних шоків.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Стандартні похибки HAC НьюіЕконометрика↔ compare
- Тест Песарана CD: Діагностика перехресної залежності для панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →