เปรียบเทียบวิธี

	S-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทาน	การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)
สาขาวิชา	สถิติศาสตร์	สถิติศาสตร์
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1984	1987
ผู้ริเริ่ม	Rousseeuw & Yohai (1984)	Victor J. Yohai
ประเภท	Robust linear regression	Robust linear regression
แหล่งต้นตำรับ	Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer.	Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656.
ชื่อเรียกอื่น	S-estimation, robust S-regression, S-Tahmin Edici	MM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici
ที่เกี่ยวข้อง	5	5
สรุป	The S-estimator is a robust linear-regression method, introduced by Rousseeuw and Yohai in 1984, that estimates the coefficients by minimising a robust M-estimate of the residual scale rather than the variance of the residuals. By driving down a bounded measure of residual spread it can attain a breakdown point of up to 50%, so it stays reliable even when a large share of the data are outliers, and it provides the first stage of the well-known MM-estimator.	The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.