วิธีการทางคณิตศาสตร์และเชิงปริมาณ

สาขาวิชานี้ (หมวด JEL C) ประกอบด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติของเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐมิติ (econometrics) ซึ่งเป็นการประยุกต์การอนุมานเชิงสถิติกับข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อการวัด การทดสอบ และการพยากรณ์

Scope

ครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการเศรษฐมิติ (การถดถอย อนุกรมเวลา ข้อมูลพาเนล และเศรษฐมิติจุลภาค) วิธีการทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ ทฤษฎีเกมในฐานะวิธีการ และการออกแบบการทดลอง ซึ่งจัดหาชุดเครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้ทั่วทั้งเศรษฐศาสตร์

Sub-topics

• General
• วิธีการและระเบียบวิธีทางเศรษฐมิติและสถิติ: ทั่วไป
• แบบจำลองสมการเดี่ยว • ตัวแปรเดี่ยว
• แบบจำลองสมการหลายตัวหรือสมการพร้อมกัน • หลายตัวแปร
• วิธีการทางเศรษฐมิติและสถิติ: หัวข้อพิเศษ
• การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติ
• วิธีการทางคณิตศาสตร์ • แบบจำลองการโปรแกรม • การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการจำลอง
• ทฤษฎีเกมและทฤษฎีการต่อรอง
• วิธีการรวบรวมข้อมูลและประมาณการข้อมูล • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• การออกแบบการทดลอง

Core questions

• ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสามารถวัดได้จากข้อมูลอย่างไร?
• ผลกระทบเชิงสาเหตุสามารถระบุและประมาณได้อย่างไร?
• อนุกรมเวลาและข้อมูลพาเนลทางเศรษฐกิจควรสร้างแบบจำลองอย่างไร?
• สมมติฐานทางเศรษฐกิจถูกทดสอบอย่างเข้มงวดได้อย่างไร?
• แบบจำลองสามารถใช้พยากรณ์ได้อย่างไร?

Key concepts

• การถดถอยและการประมาณค่า
• การระบุเอกลักษณ์และความเป็นเหตุผล
• การทดสอบสมมติฐาน
• ความแปรปรวนแตกต่างและการอนุมานที่ทนทาน
• ความอยู่นิ่งและการรวมกลุ่มร่วม
• สมการพร้อมกัน
• การพยากรณ์

Key theories

การก่อตั้งเศรษฐมิติ (The founding of econometrics)

Frisch (ผู้บัญญัติคำว่า 'เศรษฐมิติ') และสมาคมเศรษฐมิติมุ่งรวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติเข้าด้วยกัน

แนวทางความน่าจะเป็น (The probability approach)

Haavelmo วางรากฐานเศรษฐมิติบนรากฐานความน่าจะเป็นที่ชัดเจน ทำให้การอนุมานเชิงสถิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและโปรแกรมสมการพร้อมกันเป็นไปได้

การอนุมานที่มีความทนทาน (Robust inference)

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่สอดคล้องกับความแปรปรวนแตกต่าง (heteroskedasticity-consistent) หรือ 'robust' ของ White ทำให้การอนุมานที่สมเหตุสมผลเป็นไปได้โดยไม่ต้องมีข้อสมมติการแจกแจงที่เข้มงวด

อนุกรมเวลาและการรวมกลุ่มร่วม (Time series and cointegration)

กรอบการรวมกลุ่มร่วมและการแก้ไขความคลาดเคลื่อน (error-correction) ของ Engle และ Granger เปลี่ยนแปลงการสร้างแบบจำลองอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจที่ไม่อยู่นิ่ง

History

เศรษฐมิติเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วยสมาคมเศรษฐมิติ (Frisch) และโครงการ Cowles Commission และวางรากฐานทางสถิติโดยแนวทางความน่าจะเป็นของ Haavelmo (1944) เศรษฐมิติอนุกรมเวลา (Box-Jenkins แล้วการรวมกลุ่มร่วม Engle-Granger) วิธีการที่ทนทานและเศรษฐมิติจุลภาค (White, Heckman) และ 'การปฏิวัติความน่าเชื่อถือ' สมัยใหม่ในการอนุมานเชิงสาเหตุได้เปลี่ยนโฉมสาขาวิชาทีละขั้นตอน

Debates

วิธีการเชิงโครงสร้างเทียบกับวิธีรูปแบบย่อ/เชิงทดลอง

นักเศรษฐศาสตร์ถกเถียงถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างแบบจำลองเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยทฤษฎีกับแนวทางกึ่งทดลองที่อิงการออกแบบเพื่อการระบุเชิงสาเหตุ

วิธีจัดการข้อมูลที่ไม่อยู่นิ่ง

ข้อกังวลเรื่องการถดถอยลวงเป็นแรงผลักดันให้เกิดกรอบการรวมกลุ่มร่วมและการถกเถียงต่อเนื่องเรื่องการระบุรูปแบบอนุกรมเวลา

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

เศรษฐมิติเหมือนกับสถิติหรือไม่?

เศรษฐมิติประยุกต์และขยายวิธีการทางสถิติกับปัญหาพิเศษของข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้อมูลเชิงสังเกต ความพร้อมกัน และความต้องการระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางเศรษฐกิจ

การระบุเอกลักษณ์ (identification) คืออะไร?

การระบุเอกลักษณ์คือว่าพารามิเตอร์ที่สนใจ (เช่น ผลกระทบเชิงสาเหตุ) สามารถนำมาสกัดออกจากข้อมูลและข้อสมมติได้ในหลักการ แยกจากความแม่นยำในการประมาณ