เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)	การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	สถิติศาสตร์
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1980	1935
ผู้ริเริ่ม	Halbert White	Alexander Craig Aitken
ประเภท	General test for heteroskedasticity	Weighted linear estimator
แหล่งต้นตำรับ	White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838.	Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48.
ชื่อเรียกอื่น	White's general heteroskedasticity test, White değişen varyans testi	WLS, weighted regression, heteroscedasticity-corrected OLS, variance-weighted least squares
ที่เกี่ยวข้อง	3	3
สรุป	The White test, introduced by Halbert White in 1980, is a general test for heteroskedasticity that makes no assumption about its functional form. It regresses the squared OLS residuals on the regressors, their squares, and their cross-products, so it can detect heteroskedasticity related to any of these terms. The same 1980 paper introduced the heteroskedasticity-consistent ('White') standard errors that are the standard remedy when the test rejects.	Weighted Least Squares is a generalization of Ordinary Least Squares (OLS) regression that assigns each observation a weight inversely proportional to its error variance, thereby down-weighting high-variance data points and up-weighting precise ones. Introduced in its general matrix form by Alexander Craig Aitken in 1935, WLS is the canonical remedy when heteroscedasticity is present and the error variance structure is known or can be reliably estimated.