เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา× | แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1990s-2000s | 2005 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Extension of Arellano & Bond (1991); TVP generalisation developed in panel econometrics literature | Primiceri (2005); Cogley & Sargent (2001, 2005) |
| ประเภท≠ | Dynamic panel GMM with time-varying coefficients | Multivariate time-series model with drifting coefficients |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ | Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | TVP Arellano-Bond GMM, TVP-AB GMM, time-varying coefficient dynamic panel GMM, state-space Arellano-Bond estimator | TVP-VAR, time-varying VAR, TV-VAR, drifting-coefficient VAR |
| ที่เกี่ยวข้อง | 6 | 6 |
| สรุป≠ | The time-varying parameter Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) is a dynamic panel estimator that extends the classic Arellano-Bond difference GMM framework by allowing regression coefficients to evolve over time. It addresses both individual fixed effects and the endogeneity of lagged dependent variables, while accommodating structural change and parameter instability across the sample period. | The Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR) model extends the standard vector autoregression by allowing the coefficients and error covariances to evolve gradually over time. Estimated via Bayesian methods and MCMC simulation, it captures how dynamic relationships between macroeconomic or financial variables shift across different economic regimes without requiring pre-specified break points. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|