เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบสห integración แบบฟูเรียร์ของโยฮันเซน× | การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2012 (Fourier extension); 1988 (Johansen original) | 1987 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Enders & Lee (Fourier extension); Johansen (original trace/max-eigenvalue test) | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger |
| ประเภท≠ | Cointegration test with smooth structural breaks | Cointegration test |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI ↗ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier Johansen test, Fourier-Johansen trace test, smooth-break Johansen cointegration, FJ cointegration | EG cointegration test, Engle-Granger two-step method, residual-based cointegration test, EG test |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Fourier Johansen cointegration test extends the classical Johansen trace and maximum-eigenvalue tests by embedding low-frequency Fourier terms in the deterministic component of the VECM. This allows the test to remain valid when cointegrating relationships experience gradual, smooth regime shifts that standard Johansen critical values do not accommodate. | The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|