เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกัน	การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1979	2019
ผู้ริเริ่ม	Trevor Breusch & Adrian Pagan	Wooldridge (textbook treatment); classical least squares
ประเภท	Lagrange-multiplier test for heteroskedasticity	Linear regression
แหล่งต้นตำรับ	Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294.	Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
ชื่อเรียกอื่น	BP test, Breusch-Pagan-Godfrey test, Lagrange multiplier test for heteroskedasticity, Breusch-Pagan değişen varyans testi	ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu
ที่เกี่ยวข้อง	3	5
สรุป	The Breusch-Pagan test, introduced by Trevor Breusch and Adrian Pagan in 1979, is a Lagrange-multiplier test for heteroskedasticity — the condition where the variance of a regression's errors changes with the explanatory variables. It works by regressing the squared OLS residuals on candidate variables and checking whether they explain any of the residual variation, signalling that the constant-variance assumption is violated.	Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE).