ScholarGate
ผู้ช่วย

ทนทานและควอนไทล์

18 วิธีในตระกูลนี้

แนะนำ

Heteroscedasticity-Robust Standard ErrorsHeteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. Introdการถดถอยแบบฮิวเบอร์ (Huber Regression)Huber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlการถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tM-Estimators (การถดถอยที่แข็งแกร่ง)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tการประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an Mการถดถอยควอนไทล์ (รูปแบบนอนพาราเมตริก)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r

เส้นทางการอ่าน

ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา

  1. การถดถอยเชิงเส้นแบบทนทาน1964–1987โดย Huber, P. J.; Rousseeuw, P. J.
  2. การถดถอยแบบทนทาน1964โดย Peter J. Huber (M-estimation, 1964); Frank Hampel (influence function, 1974)
  3. ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Sen1968โดย Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968)
  4. Heteroscedasticity-Robust Standard Errors1980โดย Eicker; Huber; White (1980); MacKinnon & White (1985)
  5. การถดถอยแบบ RANSAC1981โดย Fischler & Bolles
ระเบียบวิธีทั้งหมดบนชั้นนี้ ↓

วิธีทั้งหมด 18

เพิ่มเติมใน การถดถอยและ GLM