ทนทานและควอนไทล์
18 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
Heteroscedasticity-Robust Standard ErrorsHeteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. Introdการถดถอยแบบฮิวเบอร์ (Huber Regression)Huber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlการถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tM-Estimators (การถดถอยที่แข็งแกร่ง)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tการประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an Mการถดถอยควอนไทล์ (รูปแบบนอนพาราเมตริก)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 18
Heteroscedasticity-Robust Standard Errorsการถดถอยแบบฮิวเบอร์ (Huber Regression)การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)M-Estimators (การถดถอยที่แข็งแกร่ง)การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)การถดถอยควอนไทล์ (รูปแบบนอนพาราเมตริก)การถดถอยแบบ RANSACการวิจัยเชิงอธิบายที่แข็งแกร่งการเพิ่มกำลังการไล่ระดับสีที่ทนทาน (Robust Gradient Boosting)Robust LightGBMการถดถอยเชิงเส้นแบบทนทานการถดถอยควอนไทล์แบบทนทานการถดถอยแบบทนทานการออกแบบการถดถอยแบบตัดขาดที่แข็งแกร่งXGBoost ที่ทนทาน (Robust XGBoost)S-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทานตัวประมาณค่าแบบ Theil-Senการถดถอยแบบแข็งแกร่งด้วย W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)