Regression model
MM-regresia pre robustnú regresiu
MM-odhadovač je robustná metóda lineárnej regresie, ktorú predstavil Victor J. Yohai v roku 1987. Kombinuje vysoký bod rozkladu S-odhadovača s vysokou účinnosťou M-odhadovača, takže silno odoláva odľahlým hodnotám, pričom stále efektívne využíva dáta, keď sú chyby dobre definované.
Prečítať celú metódu
Len pre členov
Prihlásiť saAk si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/mm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia najmenšej mediánovej sumy štvorcov (LMS)Štatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších orezaných štvorcov (LTS)Štatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Regresia RANSACŠtatistika↔ compare
- Theil-Senov odhadŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →