Odhadovač Tau (τ) regresie
Odhadovač Tau je robustná metóda lineárnej regresie, ktorú v roku 1988 zaviedli Yohai a Zamar. Model sa prispôsobuje minimalizáciou efektívnej τ-škály rezíduí. Vychádza z odhadu škály S-odhadovača, aby skombinoval vysoký bod rozpadu s vysokou štatistickou účinnosťou, a často sa používa ako alternatíva k MM-odhadovaču pri malých vzorkách.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia metódou najmenších orezaných štvorcov (LTS)Štatistika↔ compare
- MM-regresia pre robustnú regresiuŠtatistika↔ compare
- S-odhadzovač pre robustnú regresiuŠtatistika↔ compare
- Theil-Senov odhadŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →