Modely panelových dát
23 — metódy v tejto rodine.
Vybrané
Andersonov-Hsiaov estimátor inštrumentálnych premennýchThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeOdhadzovač založený na rozdieloch (Between Estimator) pre panelové dátaThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Distribuovaný oneskorený prierezový modelCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wStandardné chyby Driscolla-KraayaDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTest Grangerovej kauzality Dumitrescu-Hurlin pre panelyThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoFama-MacBethova RegresiaThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Postup čítania
Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.
Všetky metódy 23
Andersonov-Hsiaov estimátor inštrumentálnych premennýchOdhadzovač založený na rozdieloch (Between Estimator) pre panelové dátaDistribuovaný oneskorený prierezový modelStandardné chyby Driscolla-KraayaTest Grangerovej kauzality Dumitrescu-Hurlin pre panelyFama-MacBethova RegresiaOdhadzovač prvých diferenciíPanelový model s fixnými efektmiZovšeobecnená metóda momentov (GMM) odhadHausmanov test špecifikácie (FE vs RE)Interaktívne pevné efektyKónya Bootstrap Panel Granger CausalityLSDVCMetóda momentov pre kvantilovú regresiuKorelované náhodné efekty Mundlaka-ChamberlainaModel fixných efektov pre panelové dátaPanelový test KSSRegresia panela s hladkým prechodomOdhadovač združených priemerov (Pooled Mean Group - PMG)Združený obyčajný najmenších štvorcov pre panelové dátaModel náhodných efektov pre panelové dátaModel s náhodnými efektmi (Random Effects Panel Model)Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)