Regresia celor mai mici pătrate ponderate (WLS)
Regresia celor mai mici pătrate ponderate (Weighted Least Squares, WLS) este o generalizare a regresiei celor mai mici pătrate ordinare (Ordinary Least Squares, OLS) care atribuie fiecărei observații o pondere invers proporțională cu varianța erorii sale, diminuând astfel punctele de date cu varianță mare și accentuând pe cele precise. Introdusă în forma sa matricială generală de Alexander Craig Aitken în 1935, WLS este remediul canonic atunci când heteroscedasticitatea este prezentă și structura varianței erorilor este cunoscută sau poate fi estimată în mod fiabil.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Surse
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Metoda celor mai mici pătrate generalizate (GLS)Statistică↔ compare
- Metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Statistică↔ compare
- Regresie RobustăStatistică↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →