Erori Standard Robuste la Heteroscedasticitate (HC)
Erorile standard robuste la heteroscedasticitate reprezintă o corecție a matricii de covarianță a unei regresii OLS care oferă inferență validă atunci când varianța erorii nu este constantă. Introduse de Halbert White în 1980 și rafinate în variantele cu eșantion finit HC1-HC4 de către MacKinnon și White în 1985, acestea lasă estimările coeficienților neschimbate, dar reconstruiesc erorile standard astfel încât testele t și F să rămână de încredere sub heteroscedasticitate.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Erori standard robuste la grupuri (Cluster-Robust Standard Errors)Statistică↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
- Regresia celor mai mici pătrate ponderate (WLS)Statistică↔ compare
- Bootstrap sălbatic pentru inferență în regresieStatistică↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →