Variabile Instrumentale prin Metoda Celor Mai Mici Pătrate în Două Etape (IV/2SLS)
IV/2SLS este o metodă de estimare în două etape care recuperează efectul cauzal al unui regresor endogen prin izolarea părții din variația sa determinată de un instrument extern. Aceasta este strategia de identificare principală în econometria aplicată modernă, dezvoltată pe larg în lucrarea lui Angrist și Pischke, Mostly Harmless Econometrics (2009).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Surse
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimare Dublu Robustă (AIPW)Inferență cauzală↔ compare
- Efectul Mediu Local al Tratamentului (LATE / CACE)Inferență cauzală↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Potrivirea scorului de propensitateStatistică pentru cercetare↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →