Bayesian Bootstrap (Rubin)
Bayesian Bootstrap, introdusert av Donald B. Rubin i 1981, er en re-sampling-metode som produserer en bayesiansk motpart til den frekventistiske bootstrapen ved å tildele hver observasjon en tilfeldig vekt trukket fra en Dirichlet-fordeling. Den gir en fullstendig posteriorfordeling for en statistikk og tillater inkludering av forhåndskunnskap.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Rubin, D. B. (1981). The Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 9(1), 130-134. DOI: 10.1214/aos/1176345338 ↗
- Lo, A. Y. (1987). A Large Sample Study of the Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 15(1), 360-375. DOI: 10.1214/aos/1176350271 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Rubin's Bayesian Bootstrap. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/bayesian-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Blokk-bootstrap (Moving Block og Stationary)Statistikk↔ compare
- Bootstrap-inferensStatistikk↔ compare
- Jackknife-resamplingStatistikk↔ compare
- Permutasjonstest (Randomiseringstest)Statistikk↔ compare
- Fisher eksakt randomiseringsinferensStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →