Regression model
테일-센 추정량
테일-센 추정량은 모든 데이터 포인트 쌍에 대해 계산된 기울기의 중앙값을 기울기로 추정하는 강건한 선형 회귀 방법입니다. 1950년 앙리 테일(Henri Theil)이 도입하고 1968년 P. K. 센(P. K. Sen)이 확장한 이 방법은 약 29%의 고장점(breakdown point)으로 반응 변수(response)의 이상치(outlier)를 허용합니다.
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출처
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/theil-sen-estimator
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