Regression model
강건 공분산 추정 (MCD)
최소 공분산 행렬식 (MCD)을 이용한 강건 공분산은 특이값에 의해 왜곡되지 않는 다변량 평균 벡터와 공분산 행렬을 추정합니다. 이는 Rousseeuw의 강건 추정에 대한 초기 연구를 바탕으로 Rousseeuw와 Van Driessen (1999)의 Fast-MCD 알고리즘에 의해 실용화되었습니다.
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출처
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
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ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/robust-covariance
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