Regression model
W-추정량 로버스트 회귀 (Welsch / Tukey Bisquare)
W-추정량은 Beaton과 Tukey (1974)의 연구에서 시작된 계보에 속하며, Tukey bisquare 및 Welsch 가중 함수를 사용하는 선형 회귀를 위한 로버스트 M-추정량 변형의 한 종류입니다. 잔차가 증가함에 따라 가중치가 빠르게 0으로 감소하기 때문에 Huber M-추정량보다 이상치에 더 강력하게 저항합니다.
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출처
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
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ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/w-estimator
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