Regression model
회귀의 타우(τ) 추정량
타우 추정량은 잔차의 효율적인 τ-척도를 최소화함으로써 모형을 적합시키는 Yohai와 Zamar가 1988년에 소개한 강건한 선형 회귀 방법입니다. 이는 S-추정량의 척도 추정량을 기반으로 하여 높은 고장점과 높은 통계적 효율성을 결합하며, 종종 작은 표본에서 MM-추정량의 대안으로 사용됩니다.
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출처
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/tau-estimator
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- 최소 절사 제곱 (LTS) 회귀통계학↔ compare
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