방법 증거 기록
Structural Break AR Model
The structural break AR model extends the standard autoregressive framework by allowing the intercept and autoregressive coefficients to shift at one or more unknown break dates. Each regime between consecutive break points is governed by its own AR parameters, capturing abrupt changes in the dynamics of a time series caused by crises, policy shifts, or other shocks.
원본 기록
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Autoregressive Model with Structural Breaks
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. · DOI 10.1002/jae.659
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. · DOI 10.2307/1913712
큐레이션된 주장
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관련 방법
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