방법 증거 기록
Fourier DCC-GARCH
The Fourier DCC-GARCH model extends Engle's Dynamic Conditional Correlation GARCH framework by embedding Fourier trigonometric terms in the conditional mean or variance equations. This allows the model to approximate smooth, gradual structural shifts in volatility dynamics and inter-asset correlations without requiring knowledge of the number or timing of break points.
원본 기록
방법의 원본 기록에서 그대로 복사된 인용입니다. 이로부터 수준별 검증이 추론되지 않습니다.
Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. · URL
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. · DOI 10.1016/j.eneco.2016.09.009
큐레이션된 주장
각각 자체 평가와 함께 증거 원장에 유지된 주장입니다.
아직 큐레이션된 주장이 없습니다
원장에 주장 평가가 없는 경우 이 보기에서는 주장 평가를 만들지 않습니다.
관련 방법
방법 그래프에서 생성되었으며 기계가 제안한 관계로 표시됩니다 — 증거 주장이 추론되지 않습니다.