Regression model
이분산성-강건 (HC) 표준 오차
이분산성-강건 표준 오차는 잔차 분산이 일정하지 않을 때 유효한 추론을 가능하게 하는 OLS 회귀 공분산 행렬의 수정입니다. 1980년 Halbert White에 의해 도입되었고 1985년 MacKinnon과 White에 의해 유한 표본 변형 HC1-HC4로 개선된 이 방법은 계수 추정치를 변경하지 않지만 표준 오차를 재구성하여 t 및 F 검정이 이분산성 하에서도 신뢰할 수 있도록 합니다.
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출처
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/heteroscedasticity-robust-se
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