Bayesian methods

마르코프 연쇄 몬테카를로 (MCMC)

마르코프 연쇄 몬테카를로 (MCMC)는 복잡한 확률 분포, 가장 흔하게는 베이즈 추론에서 발생하는 사후 분포로부터 표본을 추출하기 위한 계산 알고리즘 계열입니다. 현실적인 모델에서는 거의 불가능한 사후 분포를 해석적으로 계산하는 대신, MCMC는 목표 사후 분포를 정상 분포로 갖는 마르코프 연쇄를 구성하고 거기서 종속적인 표본을 추출하여 거의 모든 모델에 대해 완전한 확률적 추론을 가능하게 합니다.

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출처

  1. Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
  2. Brooks, S., Gelman, A., Jones, G. & Meng, X.-L. (Eds.). (2011). Handbook of Markov Chain Monte Carlo. CRC Press. ISBN: 978-1420079418

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ScholarGateMCMC (Markov Chain Monte Carlo). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/bayesian/mcmc · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026