Bayesian methodsBayesian / computational

깁스 샘플링(Gibbs Sampling)

깁스 샘플링은 마르코프 연쇄 몬테카를로(Markov chain Monte Carlo, MCMC) 알고리즘으로, 모든 다른 매개변수와 데이터를 조건으로 각 매개변수의 전체 조건부 분포에서 반복적으로 추출하여 고차원 사후 분포를 근사합니다. 각 추출은 조건부에서 정확하게 이루어지므로(거부될 수 있는 제안이 아님), 해당 조건부 분포를 닫힌 형식으로 사용할 수 있을 때 샘플러는 효율적입니다.

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출처

  1. Geman, S. & Geman, D. (1984). Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 6(6), 721-741. DOI: 10.1109/TPAMI.1984.4767596
  2. Gelfand, A. E. & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 85(410), 398-409. DOI: 10.1080/01621459.1990.10476213

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ScholarGateGibbs Sampling (Gibbs Sampling Markov Chain Monte Carlo). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/bayesian/gibbs-sampling · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026